Aktien Derivate Der Aktienderivat ist eine Klasse von Derivaten, deren Wert mindestens teilweise aus einem oder mehreren zugrunde liegenden Aktienwerten abgeleitet ist. Optionen und Futures sind bei weitem die gängigsten Aktienderivate. Dieser Abschnitt gibt Ihnen einen Einblick in die täglichen Aktivitäten des Aktiensegment-Marktsegments auf NSE. 2 Hauptprodukte unter Aktienderivaten sind Futures und Optionen, die auf Indizes und Aktien verfügbar sind. Instrument weise Volumen und Umsatz Im Falle von Optionsverträgen Umsatz repräsentiert Nominaler Umsatz Aktuelle Marktberichte Zugriff auf tägliche Marktberichte und am Ende des Tages Berichte wie Bhavcopy, tägliche Volatilität und Abrechnung Preise Informationen, Marktaktivität Berichte und verschiedene solche Berichte, die einen Einblick in die Tage-Handel. Tägliche Berichte Kontraktarchive Dieser Abschnitt enthält Informationen über den historischen Kurs, die gehandelte Menge, das Volumen, die Abrechnungspreise und die Offenlegungsdaten von contractinstrument über einen Zeitraum. Archiv der täglichen Berichte Zugriff auf die Archive der täglichen und monatlichen Berichte wie Bhavcopy, Market Activity und andere Auflistung des Basiswerts und der Basiswertinformationen Auf dieser Seite finden Sie eine umfassende Liste der Verträge, die auf Aktien und Indizes von Aktienderivaten verfügbar sind. Klicken Sie auf den Firmennamen, um die wichtigen Firmeninformationen für die letzten sechs Monate herauszufinden. Klicken Sie auf das Symbol, um alle Verträge der Sicherheit zu sehen Monatliche Berichte Informationen, die am Ende des Monats zusammengestellt werden, geben einen Einblick in die Handelsgeschichte, das Geschäftswachstum, die historischen Kurse und die Auslaufzeiten Über Equity Derivatives Die National Stock Exchange of India Limited (NSE) hat begonnen Handel mit Derivaten mit dem Start von Index-Futures am 12. Juni 2000. Das Futures - und Options-Segment der NSE hat sich weltweit bewährt. Im Segment Futures und Options stehen der Handel mit Nifty 50 Index, Nifty IT Index, Nifty Bank Index, Nifty Midcap 50 Index, Nifty Infrastructure Index, Nifty PSE Index und Einzelaktien zur Verfügung. Langfristige Optionen auf Nifty 50 sind ebenfalls erhältlich. Mehr raquo Futures Options (FO) Segment der NSE bietet den Handel mit Derivaten wie Index Futures, Index Optionen, Aktienoptionen, Stock Futures. Weitere Vertragsinformationen Die unten aufgeführten Links geben Auskunft über die auf Indizes und Wertpapiere verfügbaren Aktienderivate. Sechs monatliche Informationen über die Sicherheit ist in quotUnderlying Informationquot verfügbar. Mehr NSEs automatisierte Screen-basierte Trading, moderne, vollständig computergesteuerten Handelssystem entwickelt, um Investoren über die Länge und Breite des Landes eine sichere und einfache Art zu investieren bieten. Das NSE-Handelssystem namens National Exchange for Automated Trading (NEAT) ist ein vollautomatisiertes, bildschirmbasiertes Handelssystem, das das Prinzip eines auftragsgesteuerten Marktes annimmt. Mehr Clearing amp Settlement NSCCL führt das Clearing und die Abwicklung der Geschäfte durch, die in den Aktien - und Derivatsegmenten der NSE ausgeführt werden. Es operiert einen wohldefinierten Abrechnungszyklus, und es gibt keine Abweichungen oder Verzögerungen von diesem Zyklus. Es aggregiert Trades über einen Trading-Zeitraum, Netze die Positionen, um die Verbindlichkeiten der Mitglieder zu bestimmen und sorgt für die Bewegung von Fonds und Wertpapiere, um entsprechende Verbindlichkeiten zu erfüllen. Mehr Risikomanagement NSCCL hat ein umfassendes Risikomanagementsystem eingeführt, das ständig erweitert wird, um Marktversagen vorzubeugen. Die Clearing-Gesellschaft stellt sicher, dass die Verpflichtungen des Handelsmitglieds ihrem Nettovermögen entsprechen. MoreTable 7.2: Kontraktspezifikation von cnx nifty Dies ist das Ende der Vorschau. Melden Sie sich für den Rest des Dokuments. Unformatierte Textvorschau: Tabelle 7.2: Kontraktspezifikation von CNX Nifty Options Basiswertindex CNX Nifty Börsenhandel National Stock Exchange of India Limited Wertpapierbeschreibung OPTIDX Kontraktgröße Zulässige Losgröße ist 50 (Mindestwert Rs. 2 Lakh) Preisschritte Re. 0,05 Preisbänder Eine vertragsspezifische Preisspanne, die auf ihrem Deltawert basiert und täglich berechnet und aktualisiert wird. Handelszyklus Die Optionskontrakte haben höchstens drei Monate Handelszyklus - den nächsten Monat (einen), den nächsten Monat (zwei) und den fernen Monat (drei). Ein neuer Vertrag wird am nächsten Börsentag nach Ablauf des Kündigungsvertrags eingeführt. Darüber hinaus haben langfristige Optionen 3 vierteljährliche und 5 halbjährliche Ausläufe Verfalltag Der letzte Donnerstag des Verfallmonats oder der vorhergehende Handelstag, wenn der letzte Donnerstag ein Handelsfeiertag ist. Abwicklungsbasis Barausgleich auf T1-Basis. Art der Option European. Basispreis Je nach Indexstand Täglicher Abrechnungspreis Nicht anwendbar Schlussabrechnungspreis Schlusswert des Index am letzten Handelstag. 65 Generierung von Streiks Die Börse hat separate Richtlinien für die Einführung von Ausübungspreisen und die Festlegung der Basispreisintervalle für Indexoptionen und Aktienoptionen. Tabelle 7.3 fasst die Politik für die Einführung von Ausübungspreisen und die Festlegung des Basispreises für Indexoptionen zusammen. Tabelle 7.3: Erzeugung von Streiks für Indexoptionen 1. Das Streikschema für alle nahen Verfallzeiten (Nah-, Mittel - und Fernmonate) Nifty Index Optionen ist: Nifty Index Level Streikintervall Anzahl der Streiks Im Geld - Bei der Geldausgabe der Geld Alle Stufen 50 30-1-30 2. Das Streik-Schema für Nifty Langfristige Vierteljährliche und halbjährliche Auslaufoptionskontrakte lautet: Index Level Streik Intervall Anzahl der Stürmer Im Geld - Beim Geld aus dem Geld 2000 100 6- 1-6 ampgt2001 3000 100 9-1-9 ampgt3000 4000 100 12-1-12 ampgt4000 6000 100 18-1-18 ampgt6000 100 24-1-24 Erzeugung von Streiks für Aktienoptionen Exchange unterhält Streiks für Aktienoptionen wie folgt: 1. Das für jede Aktie geltende Streikintervall wird auf Basis der Volatilität des Basiswerts ermittelt. 2. Das Streikintervall wird vierteljährlich überprüft und erforderlichenfalls revidiert. 3. Der Austausch bietet ein Minimum von 5-1-5 Streiks mit einem Maximum von 10-1-10 Streiks für jede zugrunde liegende (im Geld - bei dem Geld-Out des Geldes). 4. Falls erforderlich, führt die Börse auch neue Ausübungspreise intraday ein. 5. Die derzeit geltende Streikregelung für die zugrunde liegenden Aktien wird auf der NSE-Website unter nseindiacontentfososscheme. xls aktualisiert. 7.3.3 Kontraktspezifikationen für Aktien-Futures Der Handel mit Aktien-Futures, die ab November 2001 auf der NSE gehandelt werden, erfolgt auf T1-Basis. Der Exspirationszyklus für Aktien-Futures ist der gleiche wie für Index-Futures, Indexoptionen und Aktienoptionen. Ein neuer Vertrag wird am Börsentag nach Ablauf des Kündigungsvertrags eingeführt. Tabelle 7.5 enthält die Kontraktspezifikationen für Aktien-Futures. 66. Vollständiges Dokument anzeigen Klicken Sie auf, um die Dokumentdetails zu bearbeiten
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