Wie zu berechnen Bollinger Bands mit Excel Bollinger Bands sind einer der beliebtesten Indikatoren, die von quantitativen Händlern heute verwendet werden. Während fast jede Handelssoftware in der Lage ist, die Bollinger-Bandwerte für Sie zu berechnen, schadet es nie, zu wissen, wie man unter die Kapuze kommt und es selbst macht. Wissen, wie die Berechnung der Indikatoren Sie verwenden, wird Ihnen ein besseres Verständnis für Ihre quantitative Handelssystem. Mark von Tradinformed spezialisiert sich auf die Verwendung von Excel zu Backtest-Handelssysteme und berechnen Werte für populäre Indikatoren. Er hat eine kurze Blog-Post veröffentlicht und Video, die Sie durch genau, wie zu berechnen Bollinger-Bands mit Excel geht. Er beginnt, indem er seine eigene Beschreibung von Bollinger Bands anbietet, und erklärt dann, wie sie berechnet werden: Der erste Schritt bei der Berechnung von Bollinger Bands ist, einen gleitenden Durchschnitt zu nehmen. Dann berechnen Sie die Standardabweichung des Schlusskurses über die gleiche Anzahl von Perioden. Die Standardabweichung wird dann mit einem Faktor (typischerweise 2) multipliziert. Das obere Band wird durch Addition der Standardabweichung multipliziert mit dem Faktor zum gleitenden Durchschnitt berechnet. Das untere Band wird durch Subtrahieren der Standardabweichung multipliziert mit dem Faktor von dem gleitenden Durchschnitt berechnet. Hier sind die Formeln, die er in seinem Video verwendet: SMA H23 DURCHSCHNITT (F4: F23) Oberes Bollinger Band I23 H23 (STDEVPA (F5: F23) I3) Unteres Bollinger Band J23 H23- (STDEVPA (F5: F23) J3) Dies ist Mark8217s Video-Walk-Through auf die Berechnung von Bollinger Bands mit Excel: Er erklärt auch, wie er Bollinger Bands in seinem eigenen Trading verwendet: Ich habe normalerweise nicht Bollinger Bands auf meinen Charts, weil ich finde, dass sie die Charts stören und von der Preisaktion ablenken. Jedoch füge ich sie häufig zu den Diagrammen vorübergehend hinzu, um zu sehen, ob der gegenwärtige Preis innerhalb oder außerhalb der Bänder ist. Ich auch wie mit ihnen, wenn ich bin die Entwicklung von automatischen Handelsstrategien, weil sie selbst-Skalierung sind. Dies bedeutet, dass sie auf jeden Markt und Zeitrahmen angewendet werden können, ohne die Parameter anpassen zu müssen. Die Berechnungen für die oberen und unteren Bollinger-Bänder wie in der Rubrik 8220Here sind die Formeln, die er in seinem Video verwendet: 8221 sind WRONG Ich habe in Kontakt mit Mark Unsell (wer machte das Video) und er hat seine Gleichungen sind im Irrtum vereinbart . Hiermit korrigiert eqs 8211 Upper Bollinger Band I23 H23 (STDEVPA (F4: F23) I3) Unteres Bollinger Band J23 H23- (STDEVPA (F4: F23) J3) Vielen Dank für den AustauschBelow sehen Sie meine C-Methode, um Bollinger Bands für jeden Punkt zu berechnen Gleitender Durchschnitt, Aufwärtsband, Abwärtsband). Wie Sie sehen können, verwendet diese Methode 2 für Schleifen, um die sich bewegende Standardabweichung mit dem gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Es verwendete, eine zusätzliche Schleife zu enthalten, um den gleitenden Durchschnitt über den letzten n Perioden zu berechnen. Dieses konnte ich entfernen, indem ich den neuen Punktwert zu totalaverage am Anfang der Schleife addierte und den i - n Punktwert am Ende der Schleife entfernte. Meine Frage ist jetzt grundsätzlich: Kann ich die verbleibende innere Schleife in einer ähnlichen Weise, wie ich mit dem gleitenden Durchschnitt gehandhabt, gefragt, Jan 31 13 um 21:45 Die Antwort ist ja, können Sie. Mitte der 80er Jahre entwickelte ich einen solchen Algorithmus (wahrscheinlich nicht original) in FORTRAN für eine Prozessüberwachungs - und Steuerungsanwendung. Leider, das war vor mehr als 25 Jahren und ich kann mich nicht erinnern, die genaue Formeln, aber die Technik war eine Erweiterung der eine für bewegte Durchschnitte, mit Berechnungen zweiten Ordnung anstelle von nur linear. Nach dem Betrachten des Codes einige, denke ich, dass ich suss heraus, wie ich es damals getan habe. Beachten Sie, wie Ihre innere Schleife macht eine Summe von Squares: in viel die gleiche Weise, dass Ihr Durchschnitt ursprünglich hatte eine Summe von Werten Die beiden einzigen Unterschiede sind die Reihenfolge (seine Macht 2 statt 1) und dass Sie den Durchschnitt subtrahieren Jeder Wert, bevor Sie es quadrieren. Nun, die unzertrennlich aussehen könnte, aber in der Tat können sie getrennt werden: Nun ist das erste Wort nur eine Summe von Squares, behandeln Sie das auf die gleiche Weise, dass Sie die Summe der Werte für den Durchschnitt. Der letzte Term (k2n) ist nur der Durchschnitt quadratisch mal der Periode. Da Sie das Ergebnis durch die Periode ohnehin teilen, können Sie einfach die neue durchschnittliche Quadrat ohne die zusätzliche Schleife hinzufügen. Schließlich können im zweiten Term (SUM (-2vi) k), da SUM (vi) total kn, dann können Sie es in diese ändern: oder nur -2k2n. Die das zweifache des durchschnittlichen Quadratwinkels beträgt, sobald die Periode (n) erneut unterteilt ist. Also die endgültige kombinierte Formel ist: (achten Sie darauf, die Gültigkeit dieser zu überprüfen, da ich es Ableitung von der Spitze des Kopfes) Und Einbau in Ihren Code sollte so etwas aussehen: Vielen Dank für diese. Ich benutzte es als Grundlage für eine Umsetzung in C für die CLR. Ich entdeckte, dass in der Praxis können Sie so aktualisieren, dass newVar ist eine sehr kleine negative Zahl, und die sqrt fehlschlägt. Ich führte eine if, um den Wert auf Null für diesen Fall zu begrenzen. Nicht Idee, aber stabil. Dies trat auf, wenn jeder Wert in meinem Fenster den gleichen Wert hatte (ich benutzte eine Fenstergröße von 20 und der Wert in Frage 0,5 war, falls jemand es versuchen und reproduzieren will) ndash Drew Noakes Jul 26 13 at 15:25 Ive (Und dazu beigetragen, dass die Bibliothek) für etwas sehr ähnliches. Seine Open-Source, Portierung auf C sollte einfach sein, wie Laden-gekauft Pie (haben Sie versucht, einen Kuchen aus dem Nichts). Überprüfen Sie es: commons. apache. orgmathapi-3.1.1index. html. Sie haben eine StandardDeviation Klasse. Gehen Sie in die Stadt antwortete Jan 31 13 at 21:48 You39re willkommen Ich didn39t haben die Antwort you39re suchen. Ich definitiv didn39t bedeuten, vorzuschlagen, Portierung der gesamten Bibliothek Nur die mindestens erforderlichen Code, der ein paar hundert Zeilen oder so sein sollte. Beachten Sie, dass ich keine Ahnung, was juristische Copyright-Beschränkungen apache hat auf, dass Code, so dass you39d haben, um zu überprüfen, dass aus. Wenn Sie es verfolgen, hier ist der Link. So dass Abweichung FastMath ndash Jason Jan 31 13 am 22:36 Die meisten wichtigen Informationen wurde bereits oben gegeben --- aber vielleicht ist dies immer noch von allgemeinem Interesse. Eine winzige Java-Bibliothek zur Berechnung von gleitendem Durchschnitt und Standardabweichung finden Sie hier: githubtools4jmeanvar Die Implementierung basiert auf einer Variante der oben erwähnten Welfords-Methode. Es wurden Methoden zum Entfernen und Ersetzen von Werten abgeleitet, die für das Verschieben von Wertfenstern verwendet werden können.
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